به کارگیری الگوریتم های تکاملی در تحلیل و پیش بینی بازار مبادلات ارزی

بازار مبادلات ارزی بزرگترین بازار مالی دنیا می باشد که یک سوم تراکنش ها ی مالی را شامل می شود . پیش بینی قیمت در این بازار یک مشکل بزرگ و پیچیده است. معامله گران این بازار معمولا از شاخص های فنی برای پیش بینی روند بازار استفاده می کنند. این پایان نامه با استفاده از شاخص های فنی در بازار مبادلات ارزی، چهار سیستم تجاری پیشنهاد می کند. سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و داده ها گذشته بازار (فاز آموزش)، به بهینه سازی پارامترهای ورودی این سیستم ها برای داده های آینده (فاز آزمایش) می پردازد. برای افزایش کارایی از خطوط مقاومتی و حمایتی برای طراحی استراتژی خروج اختصاصی استفاده شده و حجم ورودی معاملات با توجه به شرایط، و با بهره بردن از سری فیبوناچی محاسبه خواهد شد.